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 Friday, September 19, 2008
將 QuantLib 改為 .NET/C# 版本
Friday, September 19, 2008 10:33:49 PM (台北標準時間, UTC+08:00) ( Quant's Life )
QuantLib是目前最豐富的open source 財務工程程式庫. 原本是用C#做的, 我花了幾個月的時間改為C#版本, 並製作了一個專屬的網站. 有興趣的朋友歡迎光臨 http://quantlib.derivativepower.com 有詳細的說明和範例. 網站中目前已經有的範例包括

可轉債 Convertible Bond: 使用 Tsiveriotis-Fernandes 模型評價. 其中的二元樹包含
七種;

股權選擇權 Equity Option: 可以評價 European, Bermudan, 和 American Option, 共有十四種方法:

Interest Rate Swap: 利用 Depo, Interest Rate Future, FRA, Swap Rate 組合成 Yield Curve, 可以評價Spot Swap 和 Forward Start Swap.

QuantLib 包含的功能非常多, 有關QuantLib的資料可以參考 http://www.quantlib.org.

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Product Coding Scheme in RiskLib.NET
WSJ, Yahoo!Finance, and Bloomberg datasource added to RiskLib.NET with examples
The first part of RiskLib.NET uploaded: DataSource and Product namespace
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